CK-1 USDJPY 損益曲線
その1(2001/1/1~2006/12/31)
※非常に遠い過去データは、あくまで参考程度にご覧ください。
(良いデータが出ていますが、MetaTrader4の古いデータはあまり信頼性がありません)
その2(2007/1/1~2009/12/31)
その3(2010/1/1~2012/4/6)
CK-1 EURJPY 損益曲線
その1(2001/1/1~2006/12/31)
※非常に遠い過去データは、あくまで参考程度にご覧ください。
(良いデータが出ていますが、MetaTrader4の古いデータはあまり信頼性がありません)
その2(2007/1/1~2009/12/31)
その3(2010/1/1~2012/4/6)
CK-1 GBPJPY 損益曲線
その1(2001/1/1~2006/12/31)
※非常に遠い過去データは、あくまで参考程度にご覧ください。
(良いデータが出ていますが、MetaTrader4の古いデータはあまり信頼性がありません)
その2(2007/1/1~2009/12/31)
その3(2010/1/1~2012/4/6)
※使用が想定される国内業者に合わせ、スプレッドをUSDJPY0.5PIPS、EURJPY0.9PIPS、GBPJPY1.5PIPS、にしてデータを出しております。
もし、このCK-1 の成績が悪いと思われたのでしたら、カーブフィッティングしたEAを見すぎて、システムトレードに対する感覚が冒されているかもしれません。
実は、CK-1 は、一般的な商用EAとは設計コンセプトが全く異なり、単純なロジック、且つ、潜在的リスクの小さい売買ロジックを採用しております。
パッと見た感では、成績が悪いのも当然です。
CK-1 は、スプレッドによる取引コストを僅かに超える優位性しかないため、期待値も少々プラスになる程度ですから。
しかし、このプラスの期待値を安定的に提供することのみに特化したロジック設計を行っているため、安定性を重視したものに仕上がっています。
本来、取引コストというのは、投資戦略にまで影響してくるものです。
CK-1は、その取引コストをあまり考慮する必要がないため、単純にカーブフィットの要素が少ない手法でも、安定した利益を出せるようになっています。
もちろん、カーブフィッティングをすべて否定しているわけではありません。
一般の商用EAを使い運用してきて、安定して利益を出してきた実績をお持ちの方が、大勢を占めているのであれば、諸手を挙げてカーブフィッティングは礼賛されるべきです。
しかしながら、現実は、システムトレードの常識に準じ、安定したパフォーマンスが出せないというのが、真実なのではないでしょうか?
※CK-1は、全体のパフォーマンスを低下させても時間軸に対して利益を分散化するようにしています。
そうすることで、潜在的リスクも同時に下げることが出来、比較的短い期間で一定の安定したプラス期待値に収束させることが可能になります。
又、多くの商用EAに見られる深めの固定ストップではなく、独自計算式に基づくトレーリングストップと、常にバックエンドで作動し続け、相場状況から成行決済を行う二重のトレーリングストップにより、万全のリスク管理を行っています。
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